Page 30 - 好命退休
P. 30
篩選因子:
資訊比率
Information Ratio
索提諾比率
Sortino Ratio
貝塔係數
Beta Coefficient
篩選架構:
資訊比率是衡量調整風險後的投資組合長期績
效，主要用來評估投資組合相較於標竿指數的
表現及其穩定性。
索提諾比率與夏普比率類似，不同的是它區分
了波動的好壞，因此在計算波動率時它所採用
的是下行標準差。
貝塔係數是一種評估系統性風險的工具，用以 衡量一個投資證券組合相對總體市場的波動 性。
一、貨幣市場基金篩選程序與規範: 億以上、且理柏(Lipper)三年期績效 貨幣市場基金每季依據成立年限 排名前1/2等條件篩選出備選基金名
達5年以上、基金規模達新臺幣100 單。 規模達
100 億 5年
3年期績效 排名前1/2
貨幣市場基金
成立達
28
